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为华为P40的短信设置密码锁屏，可以通过应用锁来实现。以下是具体的操作步骤。
1、打开手机中的“设置”，找到“安全和隐私”选项。
2、在“安全和隐私”界面中，选择“应用锁”选项。
3、输入设置的手机锁屏密码或使用指纹识别进入应用锁设置。
4、在应用锁列表中，找到“信息（短信）”应用并开启应用锁功能。
还可以通过第三方安全软件为短信加上单独的密码锁，具体操作步骤如下：
1、打开华为P40的“设置”，找到并打开“安全和隐私”选项。
2、在此界面中找到并点击“更多安全设置”，然后找到并点击“加密短信服务”。
3、选择一个加密短信的服务类型，并阅读相关说明后确认开启服务，开启后，短信应用会多出一个锁的标志，表示已加密，当接收到需要加密的短信时，会自动进行加密处理。
不同版本的华为系统或不同的第三方安全软件版本可能会有不同的操作界面和选项，以上方法仅供参考，具体操作时，请根据手机系统和安全软件的实际情况进行调整。